Можно набрать из менее высоковольтных - собрать две группы параллельно соединённых по 400В, затем включить эти группы последовательно. Если все конденсаторы одной ёмкости, то общая ёмкость такой батареи будет в 2 раза меньше суммарной ёмкости всех конденсаторов. Правда, габариты будут недетские. Как вариант, можно попробовать найти старые металлобумажные 4мкфх630В, например МБГО, МБГЧ и т.п. У них утечка будет повыше плёночных, так что прийдётся уменьшить R5 до сотен кОм...1МОм, что сократит время плавного старта. Но это надо пробовать, т.к. я точно (в цифрах) не знаю, какая там у них утечка. Конторолировать надо по выходному напряжению - снижать R5 до тех пор, пока не прекратится рост напряжения + взять некоторый запас. Вполне возможно, что и с 3МОм всё получится.
Вообще-то, для начинающих такая высоковольтная техника сложновата.